Forex Volume De Negócios 2013

Trienal do Banco Central Inquérito ao volume de negócios cambial em abril de 2013 - resultados preliminares divulgados pelo BIS Press release Os resultados globais preliminares da Pesquisa Trienal do Banco Central da Bolsa de Câmbio e Atividade de Mercados de Derivados Oftosos mostram que a negociação em mercados cambiais em média foi de 5,3 trilhões por Dia em abril de 2013. Isso foi de 4,0 trilhões em abril de 2010 e 3,3 trilhões em abril de 2007. Os swaps de câmbio foram os instrumentos negociados mais ativamente em abril de 2013, em 2,2 trilhões por dia, seguido de negociação no local em 2,0 trilhões. O crescimento da negociação cambial foi impulsionado por instituições financeiras além dos comerciantes relatores. O inquérito 2013 recolheu uma repartição do setor mais fino dessas outras instituições pela primeira vez. Os bancos menores (que não participam da pesquisa como comerciantes relatores) representaram 24 do volume de negócios, investidores institucionais, como fundos de pensão e companhias de seguros 11, e hedge funds e empresas comerciais exclusivas. 11. Negociação com clientes não financeiros, principalmente empresas, contratadas Entre as pesquisas de 2010 e 2013, reduzindo sua participação no volume de negócios global para apenas 9. O dólar dos EUA permaneceu a moeda dominante do veículo em um lado de 87 de todas as negociações em abril de 2013. O euro era a segunda moeda mais negociada, mas é A participação caiu para 33 em abril de 2013, de 39 em abril de 2010. O volume de negócios do iene japonês aumentou significativamente entre as pesquisas de 2010 e 2013. O mesmo ocorreu com várias moedas de mercado emergentes, e o peso mexicano e o renminbi chinês entraram na lista das 10 principais moedas mais negociadas. As mudanças metodológicas na pesquisa de 2013 garantiram uma cobertura mais completa da atividade nas moedas do mercado emergente. O comércio está cada vez mais concentrado nos maiores centros financeiros. Em abril de 2013, as mesas de vendas no Reino Unido, nos Estados Unidos, em Cingapura e no Japão intermediaram 71 da negociação cambial, enquanto em abril de 2010 sua participação combinada era de 66. Os resultados globais para o turnover cambial e o volume de negócios de derivativos de taxas de juros estão disponíveis em Relatórios separados no site do BIS. Resultados da pesquisa nacional. A partir do qual os resultados globais são compilados, estão disponíveis nos sites das autoridades participantes. As consultas sobre a Pesquisa Trienal do Banco Central do BIS podem ser direcionadas para statisticsbis. org. O Inquérito Trienal do Banco Central do BIS é a fonte mais abrangente de informação sobre o tamanho e a estrutura dos mercados internacionais de câmbio e de derivados OTC. Ao aumentar a transparência do mercado, a pesquisa visa ajudar os formuladores de políticas e os participantes do mercado a monitorar melhor os padrões de atividade e exposições no sistema financeiro global. Bancos centrais e outras autoridades em 53 jurisdições participaram da pesquisa de 2013. Eles coletaram dados de cerca de 1.300 bancos e outros revendedores em suas jurisdições e agregados nacionais relatados para o BIS, que então calculou agregados globais. As autoridades nas mesmas jurisdições participaram da pesquisa de 2010. Os dados de abril de 2013 são preliminares e estão sujeitos a alterações. Os resultados globais finais e os recursos que analisarão os últimos resultados serão lançados com a Revisão Trimestral do BIS em 8 de dezembro de 2013. Os resultados globais preliminares para uma pesquisa complementar sobre os valores pendentes nos mercados de derivados OTC no final de junho de 2013 serão publicados até 15 de novembro. 2013. Os resultados globais são ajustados para contagem dupla de transações transfronteiriças e locais entre revendedores relatores, ou seja, são apresentados em uma base líquida. As tabelas sobre a distribuição geográfica do volume de negócios, bem como os resultados dos inquéritos nacionais, são ajustados apenas para contagem dupla de negócios locais, ou seja, são apresentados de forma líquida. A cobertura, a metodologia e as definições relativas ao Inquérito trienal são resumidas nos relatórios que apresentam os resultados globais. A Pesquisa Trienal complementa pesquisas regionais mais freqüentes realizadas por comitês locais de câmbio na Austrália, Canadá, Londres, Nova York, Cingapura e Tóquio. Esses levantamentos regionais são orientados para a estrutura dos mercados locais de câmbio, e existem algumas diferenças metodológicas em relação ao Inquérito trienal. Por exemplo, o Triennial Survey coleta dados com base na localização do balcão de vendas, enquanto algumas pesquisas regionais são baseadas na localização da mesa de negociação. Informações relacionadas Visão geral do mercado Forex Introdução Os seguintes fatos e números referem-se ao mercado cambial. Grande parte da informação é extraída da Pesquisa Trienal do Banco Central de 2010 sobre Atividades de Mercado de Câmbio e Derivados conduzidas pelo Banco de Assentamentos Internacionais (BIS) em abril de 2010. 53 bancos centrais e autoridades monetárias participaram da pesquisa, coletando informações de 1.309 mercado Participantes. Trecho do BIS: a pesquisa trienal de 2010 mostra outro aumento significativo na atividade do mercado cambial global desde a última pesquisa realizada em 2007, na sequência do aumento sem precedentes da atividade entre 2004 e 2007. O volume de negócios do mercado global de câmbio foi 20 maior em abril de 2010 do que em Abril de 2007. Este aumento trouxe volume de negócios médio diário para 4,0 trilhões (de 3,3 trilhões) às taxas de câmbio atuais. O maior volume de câmbio do mercado global de câmbio em 2010 deve-se principalmente ao aumento da atividade de negociação de outras instituições financeiras - uma categoria que inclui bancos não-reportados, hedge funds, fundos de pensão, fundos de investimento, companhias de seguros e bancos centrais, entre outros. O volume de negócios desta categoria cresceu 42, aumentando para 1,9 trilhões em abril de 2010 de 1,3 trilhões em abril de 2007. - BIS Mercado interfinanceiro descentralizado Principais participantes: bancos centrais, bancos comerciais e de investimento, hedge funds, corporações amp especuladores privados A moeda de livre flutuação O sistema surgiu do colapso do acordo de Bretton Woods em 1971 O comércio on-line começou em meados do final da década de 1990 Horário de negociação Mercado de 24 horas Domingo 5pm EST até sexta-feira 4pm EST. O comércio começa na região Ásia-Pacífico seguido pelo Oriente Médio, Europa e América. Um dos maiores mercados financeiros do mundo. 4.0 trilhões de rotatividade diária média, equivalente a: Mais de 12 vezes o volume de negócios diário médio dos mercados de ações mundiais 1 Mais Do que 50 vezes o volume de negócios diário médio da NYSE 2 Mais de 500 por dia para cada homem, mulher e criança na terra 3 Um volume de negócios anual mais de 10 vezes o PIB mundial 4 O mercado à vista representa mais de um terço do volume de negócios diário 1 Cerca de 320 bilhões - Federação Mundial de Trocas agregados 2009 2. Cerca de 70 bilhões - Federação Mundial de Trocas 2009 3. Com base na população mundial de 6,9 ​​bilhões - US Census Bureau 4. Cerca de 58 trilhões - Banco Mundial 2009. Fonte: Inquérito trienal do BIS 2010 Principais mercados O US amp Os mercados do Reino Unido representam mais de 50 do faturamento diário Principais mercados: Londres, Nova York, Tóquio A atividade comercial é mais pesada quando os principais mercados se sobrepõem 5 Quase dois terços da atividade de NY ocorre nas horas da manhã enquanto Os mercados europeus estão abertos 6 5. O Mercado de Câmbio nos Estados Unidos - Reserva Federal de Nova York 6. O Mercado de Câmbio nos Estados Unidos - Volume de negócios médio médio da Reserva Federal de Nova Iorque por Localização Geográfica Fonte: Pesquisa Trienal BIS 2010 Concentração na Indústria Bancária 9 bancos representam 75% do volume de negócios no Reino Unido 7 bancos representam 75% do volume de negócios nos EUA 2 bancos representam 75% do volume de negócios na Suíça 8 bancos representam 75 do volume de negócios no Japão Fonte: BIS Trienal Survey 2010 Technical Analysis Indicadores técnicos comumente usados : Médias móveis RSI Fibonacci retracements Stochastics MACD Momentum Bandas de Bollinger Ponto de pivô Elliott Wave Moedas O dólar americano está envolvido em mais de 80 de todas as transações cambiais, equivalentes a US3.3 trilhões por dia Códigos de Câmbio USD Dólar EUA Euro JPY Yen Japonês GBP Libra esterlina CHF Franco suíço CAD Dólar canadense (às vezes referido como o dólar) AUD Dólar australiano NZD Nova Zelândia Dólar do volume de negócios médio diário por moeda N. B. Uma vez que duas moedas estão envolvidas em cada transação, a soma das porcentagens das moedas individuais totaliza 200 em vez de 100. Fonte: BIS Trienal Survey 2010 Currency Pairs Majors: EURUSD (Euro-Dólar), USDJPY, GBPUSD - (comumente referido como O USDCHF, AUDUSD, NZDUSD - (comumente referido como o Kiwi) Cruzes principais: EURJPY, EURGBP, EURCHF Volume de negócios médio diário por par de moedas Fonte: Inquérito trienal BIS 2010O declínio na negociação forex global Poucos inquéritos gráfico História financeira e a mudança de estrutura e atividades nos mercados financeiros, bem como o Banco de Pagamentos Internacionais do Ensaio Trienal do Banco Central de Inquéritos sobre divisas e over-the-counter. A pesquisa trienal de 2016 abrange o período de 1997 a 2016. Mais de 1.200 instituições financeiras em 52 países foram entrevistadas e entrevistadas. De acordo com a pesquisa, o comércio global de forex caiu pela primeira vez desde 2001. No geral, o volume de negócios internacionais de divisas diminuiu para US $ 1,5 mil milhões por dia em abril de 2016, de US $ 5,4 trilhões em abril de 2013. Em particular, a negociação no local caiu para US1 .7 trilhões por dia em abril de 2016, de US $ 2 trilhões em 2013. Negociação na maioria dos derivativos de FX, particularmente swaps de FX expandidos. As moedas do mercado emergente ganharam participação de mercado, especialmente o renminbi. Além de diminuir o comércio global após a crise financeira de 2008, a composição e o apetite de risco dos participantes do mercado mudaram drasticamente durante este período para favorecer instituições mais adversas ao risco. Principais reformas regulatórias e requisitos de capital aumentados provavelmente expulsaram instituições mais fracas de certas áreas do negócio FX. O fim da negociação proprietária devido à Regra da Volker e aos clientes corporativos. Os novos requisitos após a crise financeira provavelmente provocaram que o gerenciamento do banco transforme o FX em hedging, em vez de tomar medidas de risco. O recuo dos jogadores alavancados diretamente envolvidos no mercado FX ou que comercializam indiretamente FX fora de sua moeda base mostraram como as instituições se adaptaram às circunstâncias macroeconômicas e regulatórias. Entre 2013 e 2016, a negociação cambial por hedge funds e principais empresas comerciais em Londres e Nova York caiu 50 por cento e 10 por cento, respectivamente. Aumentou 88 por cento na RAE de Hong Kong, mais do que duplicou em Singapura e triplicou em Tóquio, embora de uma base menor. Os centros financeiros asiáticos no total representaram cerca de 4 por cento da negociação por hedge funds e principais empresas comerciais, em comparação com 1 por cento em 2013. Renminbi volume de negócios aproximadamente dobrou a cada três anos ao longo da última década e meia O renminbirsquos aumentar a liquidez está dirigindo Sua globalização. O volume de negócios da Renminbi duplicou aproximadamente todos os três anos ao longo da última década e meia, representando 4 por cento do volume de negócios total global. A alavancagem financeira caiu ou se reinventou. A queda nos fluxos FX de corretagem principal e de varejo é prejudicial, uma vez que eles são um importante fornecedor de alavancagem para instituições e indivíduos. O volume de negócios da FX através de corretores de primeira linha caiu fortemente em 2016 em 22% em relação a 2013 e quase 30% nos mercados spot. Os bancos têm avaliado a rentabilidade de suas operações de corretagem primária todos os anos desde a crise financeira. Reformas regulatórias mais rigorosas resultaram na queda da lucratividade global e as pressões para a desvinculação estão forçando mudanças ou eliminando completamente o negócio. As entrevistas do BIS confirmaram que os corretores principais se concentraram em manter clientes de grande porte, como as principais empresas comerciais envolvidas na comercialização. Agregadores de varejo, fundos de hedge menores e algumas empresas comerciais de alta freqüência foram descartados. De fato, um gerente de corretagem de um banco de nível superior explicou como eles reinventaram seus negócios e jogaram os regulamentos e o sistema para continuar fazendo taxas lucrativas. Os bancos de revendedores de primeira linha, no entanto, consolidaram sua posição como provedores de liquidez chave, perguntei-lhe se o número reduzido de fundos de hedge devido ao mau desempenho ou aos maiores requisitos de empréstimos afetou seus negócios. Ele respondeu habilmente que o negócio está melhor do que nunca na Ásia, depois de se derramar fundos de hedge. Se seus gerentes de risco tivessem apontado que seu balanço não poderia financiar todas as atividades de hedge de uma grande empresa de petróleo no continente, eles wouldntquove aconselharam o cliente a configurar sua própria operação de negociação de operações de petróleo e FX em vez de perder o cliente. O banco empresta, sujeito a garantias, como uma nova empresa financeira. Seria mesmo aconselhável aos comerciantes sobre como manter suas sebes. Portanto, o risco seria simplesmente disfarçado e a forma mudada em outra direção. Pense em todas as possibilidades e taxas que você poderia ganhar com um cliente cativo que ganha confiança suficiente para especular em vez de apenas hedge. Os fabricantes não bancários, de mercado e hedge funds disfarçados de sites de negociação também surgiram como um novo tipo de provedor de liquidez. Eles estendem suas capacidades além da corretagem negociando diretamente com os clientes. A tecnologia financeira tornou-se mais fácil para as partes terem acesso e foram encorajadas e cultivadas por regulamentos para mudar métodos e plataformas de execução comercial. As plataformas digitais estão mudando todo o significado e função das relações comerciais. Os bancos concessionários de nível superior, no entanto, consolidaram sua posição como provedores de liquidez chave. No entanto, o futuro incerto não coberto pela pesquisa é como uma menor e mudança do mercado FX afeta o armazenamento de risco e como o risco é distribuído no mercado. O risco de mercado é função direta das condições de liquidez. Também ameaça a eficácia das estratégias de hedge de todos os usuários FX.